РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

  УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе - начальник учебно-методического управления М.А. Кравченко

30.06.2020 г.
"Для размещения в ЭИОС настоящая РПД подписана
с использованием простой электронной подписи"

Кафедра "Экономика и финансы"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

1М.Б "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты"

по Учебному плану

в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки

38.04.08 Финансы и кредит

Программа академической магистратуры

Финансовый контроллинг и риск-ориентированное управление

Квалификация выпускника "Магистр"

Ростов-на-Дону

2020 г.

 



 






Автор-составитель д.э.н., проф. Андреева Лариса Юрьевна предлагает настоящую Рабочую программу дисциплины 1М.Б "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Экономика и финансы".





Экспертизу Рабочей программы дисциплины провели:

д.э.н., проф. Вовченко Наталья Геннадьевна, профессор кафедры "Финансы", ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ);

Завалий Елена Николаевна, Заместитель начальника, Северо-Кавказская дирекция управления движением структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;

Холина Марина Григорьевна, генеральный директор, ООО АОК "Аудит-Эксперт".





Рекомендуемое имя и тип файла документа:
1МБ_Финансовые р и ф и_М_38.04.08_во_1_ЭиФ_п42030_55705.doc


Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 25.05.2018 № 11.

Целью дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка магистранта к освоению дисциплин "Моделирование ключевых показателей финансово-экономической эффективности", "Риск-ориентированный проектный подход";

подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;

подготовка магистранта к итоговой аттестации;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения Образовательной программы

Знает: базисный категориальный аппарат концепции неопределенности в финансово-экономических системах

Умеет: применять базисные методы локалиазции неопределенности в финансово-экономических системах

Имеет навыки: применения алгоритмов оценки влияния неопределенности на эффективность системы приятия управленческих решений в области моделирования финансовых стратегий

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

Знает: методы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков для целей финансового контроллинга, способы составления и обоснования прогнозов динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне в системе риск-ориентированного управления.

Умеет: анализировать и оценивать существующие финансово-экономические риски для целей финансового контроллинга, составлять и обосновывать прогнозы динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне в системе риск-ориентированного управления.

Имеет навыки: анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков для целей финансового контроллинга, составления и обоснования прогнозов динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне в системе риск-ориентированного управления.

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

Место дисциплины 1М.Б "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1М Образовательной программы. Дисциплина входит в состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин : "Методология научных исследований".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 2 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 2 года очное магистратура, 2.4 года заочное магистратура.

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: .

Дисциплина реализуется в 1 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид обучения: 2 года очное магистратура

Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 52 часа.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в семестре
1
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48
Лекции (Лек) 16 16 16
Лабораторные работы (Лаб)      
Практические, семинары (Пр) 32 32 32
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
4 4 4
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 128   128
Контрольная работа (К)      
Реферат (Р)      
Расчетно-графическая работа (РГР)      
Курсовая работа (КР)      
Курсовой проект (КП)      
Самоподготовка 128   128
Контроль, всего и в т.ч. 36   36
Экзамен (Экз) 36   36
Зачет (За)      
Общая трудоемкость, часы 216 52 216
Зачетные единицы (ЗЕТ) 6   6

Вид обучения: 2.4 года заочное магистратура

Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 15 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в заезде
1 2
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 6 6 2 4
Лекции (Лек) 2 2 2  
Лабораторные работы (Лаб)        
Практические, семинары (Пр) 4 4   4
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
9 9   9
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 192     192
Контрольная работа (К) 6     6
Реферат (Р)        
Расчетно-графическая работа (РГР)        
Курсовая работа (КР)        
Курсовой проект (КП)        
Самоподготовка 186     186
Контроль, всего и в т.ч. 9     9
Экзамен (Экз) 9     9
Зачет (За)        
Общая трудоемкость, часы 216 15 2 214
Зачетные единицы (ЗЕТ) 6      

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Содержание дисциплины

Раздел дисциплины Изучаемые компетенции
1 Характеристика финансового рынка и его элементов в условиях неопределенности ОК-2, ПК-4
2 Регулирование финансового рынка и деятельности его участников ОК-2, ПК-4
3 Характеристика фондового рынка как важнейшего сегмента финансового рынка. Формирование и развитие срочного рынка ОК-2, ПК-4
4 Особенности деятельности финансово-кредитных институтов как субъектов финансового рынка ОК-2, ПК-4

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы

Вид обучения: 2 года очное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 4 4   28
2 4 8   20
3 4 12   45
4 4 8   35
Итого 16 32   128
В т.ч. по интерактивным формам 16 32    
В т.ч. практическая подготовка   4    

Вид обучения: 2.4 года заочное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 2     186
2    
3   2
4   2
Итого 2 4   186
В т.ч. по интерактивным формам 2 4    
В т.ч. практическая подготовка   4    

Лекционные занятия

Вид обучения: 2 года очное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Наименование лекционных занятий Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 1
1 Экономическая роль и особенности функционирования современного финансового рынка. 2
Понятие финансового рынка и финансового инструмента. 2
2 Понятие регулятивной инфраструктуры финансового рынка. 2
Принципы и направления регулирования на финансовых рынках. 2
3 Рынок ценных бумаг: основные понятия и структура. 2
Акции. Рынок акций. 2
4 Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг. 2
Фондовая биржа. 2

Вид обучения: 2.4 года заочное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Наименование лекционных занятий Трудоемкость аудиторной работы, часы
Заезд № 1
1 Экономическая роль и особенности функционирования современного финансового рынка. 2

Лабораторный практикум

Вид обучения: 2 года очное магистратура

Не предусмотрено.


Вид обучения: 2.4 года заочное магистратура

Не предусмотрено.


Практические занятия (семинары)

Вид обучения: 2 года очное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 1
1 Понятие, структура и участники финансового рынка; Тенденции развития финансового рынка 2
Инновации на финансовом рынке; Финансовый инжиниринг; Банки как ключевые институты финансового рынка 2
2 Принципиальные подходы к регулированию финансового рынка 2
Принципы и направления регулирования на финансовых рынках 2
Участники и институциональные субъекты финансового рынка; Опыт регулирования финансовых рынков в разных странах 2
Глобальная система финансового регулирования 2
3 Структура фондового рынка и его субъекты 2
Рынок производных финансовых инструментов: основные понятия и виды участников 2
Форвардные и фьючерсные контракты: общие черты и различия 2
Рынок фьючерсных контрактов: организация, технология торгов, система расчетов 2
Рынок свопов и рынок опционов 2
Инструменты фондового рынка 2
4 Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников рынка ценных бумаг 2
Организация и участники торгов на фондовой бирже 2
Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг; Конструирование выпуска ценных бумаг 2
Финансовые риски, связанные с ценными бумагами 2

Вид обучения: 2.4 года заочное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Курс № 1
3 Структура фондового рынка и его субъекты 2
4 Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников рынка ценных бумаг 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)

Вид обучения: 2 года очное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Семестр № 1
1 Эволюция понятия «финансовый рынок»; История развития финансового рынка; Сущность и основные задачи финансовой системы и финансовых рынков; Классификация финансовых рынков по уровню развития; Экономическая роль и особенности современного финансового рынка. 28
2 Анализ реформ мировой финансовой системы; Обзор саморегулируемых организаций; Регулирование сегментов финансового рынка: зарубежный опыт; Нормативно-правовые акты в системе регулирования финансовых рынков: отечественный и зарубежный опыт. 20
3 Понятие производных финансовых инструментов и терминология рынка деривативов; Понятие, сущность и функции производных финансовых инструментов; Использование деривативов для финансового конструирования; Форвардная цена; Понятие и виды опционов. Премия опциона; Понятие и виды свопов. 45
4 Банковские и небанковские кредитные организации; Коллективное инвестирование и его сущность; Паевые инвестиционные фонды; Специализированные депозитарии; Инвесторы на финансовых рынках. Институциональные инвесторы. 35

Вид обучения: 2.4 года заочное магистратура

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Курс № 1
1 Эволюция понятия «финансовый рынок»; История развития финансового рынка; Сущность и основные задачи финансовой системы и финансовых рынков; Классификация финансовых рынков по уровню развития; Экономическая роль и особенности современного финансового рынка. 186
Понятие финансового рынка и финансового инструмента
Понятие, структура и участники финансового рынка; Тенденции развития финансового рынка
Инновации на финансовом рынке; Финансовый инжиниринг; Банки как ключевые институты финансового рынка
2 Анализ реформ мировой финансовой системы; Обзор саморегулируемых организаций; Регулирование сегментов финансового рынка: зарубежный опыт; Нормативно-правовые акты в системе регулирования финансовых рынков: отечественный и зарубежный опыт.
Понятие регулятивной инфраструктуры финансового рынка
Принципы и направления регулирования на финансовых рынках
Принципиальные подходы к регулированию финансового рынка
Принципы и направления регулирования на финансовых рынках
Участники и институциональные субъекты финансового рынка; Опыт регулирования финансовых рынков в разных странах
Глобальная система финансового регулирования
3 Понятие производных финансовых инструментов и терминология рынка деривативов; Понятие, сущность и функции производных финансовых инструментов; Использование деривативов для финансового конструирования; Форвардная цена; Понятие и виды опционов. Премия опциона; Понятие и виды свопов.
Рынок ценных бумаг: основные понятия и структура
Акции. Рынок акций
Рынок производных финансовых инструментов: основные понятия и виды участников
Форвардные и фьючерсные контракты: общие черты и различия
Рынок фьючерсных контрактов: организация, технология торгов, система расчетов
Рынок свопов и рынок опционов
Инструменты фондового рынка
4 Банковские и небанковские кредитные организации; Коллективное инвестирование и его сущность; Паевые инвестиционные фонды; Специализированные депозитарии; Инвесторы на финансовых рынках. Институциональные инвесторы.
Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг
Фондовая биржа
Организация и участники торгов на фондовой бирже
Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг; Конструирование выпуска ценных бумаг
Финансовые риски, связанные с ценными бумагами

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, Л. Ю. Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Ю. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 34 с. ЭБС РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения Образовательной программы

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
1
ОК-2 +
ПК-4 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компе-
тенция
Этап
формирования
ОП (семестр)
Показатель оценивания Критерий оценивания
ОК-2 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
ПК-4 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки Уровень освоения компетенции Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образования) Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно". Пороговый Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 59%
Балльная оценка - "хорошо". Базовый Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично". Высокий Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ. От 85% до 100%
Дуальная оценка - "зачтено". Пороговый, Базовый, Высокий Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который имеет знания, умения и навыки, не ниже знания только основного материала, может не освоить его детали, допускать неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 100%
Балльная оценка - "неудовлетворительно", Дуальная оценка - "не зачтено". Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания

Курсовые проекты (работы)

Не предусмотрено.


Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты

контрольная работа состоит из двух частей (заданий), но сдаётся в одном файле. Задание 1 – теоретическое Задание 2 – практическое Темы по заданию 1 (контрольная) – по порядковому номеру в журнале Контрольная работа выполняется в печатном виде на листах А4 и раскрывает основные теоретические аспекты;

1. Акция и облигация как первичные финансовые инструменты. 2. Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные технологии. 3. Денежные рынки: характеристика и особенности. 4. Инфраструктурные облигации и особенности их применения на российском рынке 5. Клиринговые институты инфраструктуры финансовых рынков. 6. Ковенанты и их примеры на российском финансовом рынке. 7. Кредитный рынок и его основные характеристики. 8. Межбанковский кредитный рынок. 9. Мировые финансовые центры и биржи как формы пространственной организации и развития финансовых рынков. 10. Основные виды банковских операций с драгоценными металлами и технологии их проведения. 11. Основные стратегии участников валютного рынка. 12. Особенности закладных: сущность, содержание и реквизиты. 13. Первичные и вторичные инструменты финансового рынка. 14. Понятие валютного рынка и его структура. 15. Предпосылки и условия возникновения современных финансовых центров;

16. Производные финансовые инструменты: сущность и содержание. 17. Развитие финансовых рынков в современный период на примере российского финансового рынка. 18. Российский банковский рынок потребительских и других кредитов. . 19. Российский рынок банковских депозитов (вкладов). 20. Российский рынок банковского корпоративного кредитования. 21. Российский страховой рынок: структура и особенности современного развития 22. Рынки капиталов: характеристика и практика развития в России. 23. Сделки РЕПО в России. 24. Современные тенденции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 25. Сравнительная характеристика фьючерсных и форвардных контрактов 26. Сущность и содержание еврооблигаций 27. Фондовые биржи и организации торговли на финансовых рынках. 28. Характеристика денежных инструментов: договор займа, кредитный договор, договор под уступку денежного требования, договор банковского вклада, договор банковского счёта. 29. ЦБ РФ как мегарегулятор: роль и особенности функционирования. 30. Экономическая природа и разновидности базовых ценных бумаг: вексель;

темы по заданию 2 (практическая часть) По каждой из теоретических тем (по списку в группе) выбрать и представить актуальную информацию на основе источников, представленных ниже. Не более, чем на 2-3 страницы печатного текста А4. По каждой теме: знать участников сегмента финансового рынка (в данном случае, кредитного): ЦБ РФ, АИЖК, НБКИ, основные банки, которые выдают ипотечные кредиты (особенно, с господдержкой), какие существуют программы, какие условия, а также перспективы развития в 2017 г., динамика роста или снижения. - www.vesifinance.ru - www.rbc.ru - www.vedomosti.ru - www.rg.ru - www.kommersant.ru - www.banki.ru - www.cbr.ru - www.minfin.ru - www.expert.ru - www.insur-info.ru - www.bankir.ru - www.bloomberg.com - www.economist.com - и другие.

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного тестирования на базе ЦМКО.


Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):

Экзамен. Семестр № 1

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Охарактеризовать два подхода к определению финансового рынка, его сегментов, функций.
2) Охарактеризовать основные этапы развития финансового рынка.
3) Охарактеризовать мировые тенденции развития финансовых рынков на современном этапе.
4) Раскрыть дефиниции финансового инжиниринга, а также его роль в развитии финансовых рынков.
5) Раскрыть дефиниции рынка ценных бумаг (фондового рынка) и основные его функции.
6) Раскрыть дефиниции акции, как оцениваются акции, права, которые акции предоставляют инвестору.
7) Раскрыть дефиниции облигации, как оцениваются облигации, способы обеспечения облигаций, права, которые они предоставляют инвестору.
8) Охарактеризовать участников финансового рынка, которые могут быть эмитентами ипотечных ценных бумаг. На каких условиях выпускаются данные бумаги?
9) Раскрыть дефиниции евробумаг и рынка евробумаг, кто может быть эмитентом евробумаг, на каких условиях они выпускаются.
10) Раскрыть дефиниции инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, виды инвестиционных паев, права инвесторов – владельцев паев.
11) Раскрыть дефиниции и виды векселей, права векселедержателя, кто несет солидарную ответственность по векселю.
12) Охарактеризовать неэмиссионные ценные бумаги (чеки, сберегательные и депозитные сертификаты, складские свидетельства, коносаменты), права, которые они предоставляют свои владельцам.
13) Охарактеризовать производные финансовые инструменты, их виды, причины возникновения, права участников контрактов – производных инструментов.
14) Раскрыть дефиниции рынка производных финансовых инструментов, его участников, применяемые стратегии, организацию рынка и порядок совершения сделок с производными финансовыми инструментами.
15) Раскрыть дефиниции форвардных и фьючерсных контрактов, виды базисных активов, права участников этих контрактов, закономерности формирования будущей (форвардной / фьючерсной) цены базисного актива.
16) Охарактеризовать принципы организации рынка форвардных и фьючерсных контрактов, какие существуют между ними различия, участников данных рынков, применяемые ими стратегии, порядок совершения сделок с форвардными и фьючерсными контрактами.
17) Раскрыть дефиниции опциона, виды опционов, виды базисных активов, права и обязательства продавца и покупателя опциона, факторы. влияющие на цену (премию) опциона
18) Охарактеризовать принципы организации биржевого и внебиржевого рынка опционов, какие между ними различия, кто участники данных рынков, применяемые ими стратегии, порядок совершения опционных сделок.
19) Раскрыть дефиниции свопа, виды свопов, права и обязательства участников контрактов своп.
20) Охарактеризовать принципы организации рынка свопов, кто является участниками данного рынка, применяемые ими стратегии, порядок совершения сделок своп и их исполнения.
21) Охарактеризовать эмитента на финансовом рынке, какие виды ценных бумаг они могут эмитировать и при каких условиях.
22) Раскрыть дефиниции эмиссии ценных бумаг. Из каких этапов состоит эмиссия ценных бумаг.
23) Охарактеризовать инвестора на финансовом рынке, виды инвесторов, в какие финансовые инструменты и на каких условиях они могут инвестировать свои денежные средства.
24) Раскрыть дефиниции инвестиционного портфеля, из чего он состоит, как и кем управляется и каковы этапы управления инвестиционным портфелем.
25) Охарактеризовать принципы регулирования финансового рынка, виды регулирования, кто, как и с какой целью его осуществляет.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Классифицировать финансовые рынки по разным основаниям.
2) Давать самостоятельную оценку роли и места сегментов финансового рынка в экономике.
3) Давать самостоятельную оценку глобальным процессам, происходящим на финансовых рынках.
4) Анализировать и интерпретировать инновации на финансовых рынках как ответ финансового инжиниринга на потребности бизнеса.
5) Классифицировать ценные бумаги по разным классификационным признакам.
6) Оценивать инвестиционную привлекательность конкретных акций посредством соответствующих показателей и их экономической интерпретации.
7) Оценивать инвестиционную привлекательность конкретных облигаций посредством соответствующих показателей и их экономической интерпретации.
8) Оценивать инвестиционную привлекательность и риски ипотечных ценных бумаг с помощью соответствующих показателей и их экономической интерпретации.
9) Оценивать инвестиционную привлекательность евробумаг эмитентов разного вида.
10) Оценивать инвестиционную привлекательность и риски вложений в инвестиционные паи разного вида и имеющие разную структуру и состав активов.
11) Рассчитывать доход по векселю и доходность вексельной операции.
12) Использовать товарораспорядительные и прочие ценные бумаги в конкретной хозяйственной ситуации.
13) Классифицировать рынок производных финансовых инструментов по разным признакам.
14) Оценивать инвестиционную привлекательность и риски сделок с производными финансовыми инструментами.
15) Рассчитывать форвардную цену различных активов.
16) Оценивать инвестиционную привлекательность и риски сделок с форвардными и фьючерсными контрактами.
17) Рассчитывать премию опциона.
18) Оценивать инвестиционную привлекательность и риски сделок с опционами.
19) Конструировать свопы разных видов.
20) Оценивать инвестиционную привлекательность и риски сделок своп.
21) Конструировать выпуски ценных бумаг разных видов.
22) Определять эмиссионную цену (цену размещения) выпусков ценных бумаг разных видов.
23) Рассчитывать доходность вложений в финансовые инструменты разных видов.
24) Оценивать финансовые риски вложений в финансовые инструменты разных видов.
25) Разрабатывать и осуществлять процедуры, позволяющие удовлетворять требования регулятора рынка / саморегулируемых организаций.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Владеть методами поиска статистической информации, характеризующей сегменты финансовых рынков.

2) Самостоятельного теоретического анализа в области финансовых рынков.

3) Определять системообразующие факторы при выделении этапов развития финансового рынка.

4) Провести анализ рынка акций.

5) Провести анализ рынка облигаций.

6) Владеть методикой расчета стоимости ипотечного покрытия и стоимости ипотечного сертификата участия.

7) Владеть методикой расчета доходности на рынке евробумаг.

8) Владеть методикой конструирования паевого инвестиционного фонда на основе правил фонда.

9) Провести анализ состояния вексельного рынка.

10) Оформления передаточных надписей в порядке обращения товарораспорядительных и прочих ценных бумаг.

11) Владеть методами посика информации, необходимой для анализа состояния рынка производных финансовых инструментов.

12) Провести анализ состояния срочного рынка.

13) Владеть методикой совершения сделок с форвардными и фьючерсными контрактами.

14) Владеть методикой совершения арбитражных сделок на срочном рынке.

15) Владения основными опционными стратегиями.

16) Владеть методикой совершения сделок на биржевом рынке опционов.

17) Владеть методикой совершения сделок своп разных видов.

18) Владеть методикой расчета финансовых результатов использования свопов.

19) Результативно применить алгоритм взаимодействия с участниками рынка, осуществляющими размещение ценных бумаг (андеррайтерами).

20) Результативно применить алгоритм формирования и управления инвестиционным портфелем.

21) Результативно применить алгоритм взаимодействия с лицами, осуществляющими регулирование на финансовом рынке и его сегментах.

22) Результативно применить алгоритм взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг разных видов.

23) Результативно применить алгоритм осуществления выбора компании – профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве партнера или финансового посредника.

24) Результативно применить алгоритм взаимодействия с клиринговой организацией, депозитарием, регистратором.

25) Владеть методикой совершения маржинальных сделок и сделок РЕПО.


Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии оценки имеются в Центре мониторинга качества образования


Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п Библиографическое описание
1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС)

Для каждого результата обучения по дисциплине определены

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Резуль-
тат
обуче-
ния
Компе-
тенция
Этап
формиро-вания в
процессе
освоения
ОП
(семестр)
Этапы
формирования
компетенции
при изучении
дисциплины
(раздел
дисциплины)
Показатель
сформиро-
ванности
компетенции
Критерий
оценивания
Знает, Умеет, Имеет навыки ОК-2 1 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-4 1 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки Уровень
освоения
компетенции
Шкала оценивания
(для аттестационной
ведомости, зачетной
книжки, документа
об образовании)
Процедура оценивания
Балльная оценка -
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно".
Дуальная оценка -
"зачтено".
Пороговый, Базовый, Высокий В соответствии со шкалой оценивания в разделе РПД "Описание шкал оценивания компетенций" Экзамен (письменно-устный).
Автоматизированное тестирование.
Выполнение практического задания в аудитории.
Балльная оценка -
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка -
"не зачтено".
Не достигнут

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Основная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие для вузов / О. А. Школик ; под научной редакцией А. Ю. Казака. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. ЭБС Юрайт

Дополнительная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный ЭБС Юрайт

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС
2 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС
3 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС
4 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС
5 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
6 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
7 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru"
10 https://e.lanbook.com/. Электронно-библиотечная система "Лань"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева Л.Ю. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по дисциплине "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020. ЭИОС РГУПС
2 Андреева, Л. Ю. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Ю. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 22 с. ЭБС РГУПС

Программное обеспечение

№ п/п Наименование Произ-
во
1 Microsoft Windows. Операционная система. О
2 Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. И
3 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip - свободно распространяемое (бессрочно); О
4 Прикладное программное обеспечение специального назначения: 1С: Предприятие О

О - программное обеспечение отечественного производства

И - импортное программное обеспечение


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):

учебные аудитории для проведения учебных занятий;

помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:

Учебная мебель;

Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования);

Офисная оргтехника и компьютеры.

Лаборатория экономики и финансов.

Лаборатория для научно-исследовательской работы и технологической практикиГ516 - компьютерный класс:.

Мультимедийный проектор Nec UM330W.

Интерактивная система eBeam Edge for Business Progection (USB).

Компьютеры (26 шт.) с подключением к сети Интернет и доступом в ЭИОС.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.


"____" _________________20___г.


Код РПД: 55705.