РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

  УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе - начальник учебно-методического управления М.А. Кравченко

30.06.2020 г.
"Для размещения в ЭИОС настоящая РПД подписана
с использованием простой электронной подписи"

Кафедра "Экономика и финансы"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

1С.Б "Оценка рисков"

по Учебному плану

в соответствии с ФГОС ВО 3+ по специальности

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

№ 1 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация выпускника "Экономист "

Ростов-на-Дону

2020 г.

 



 






Авторы-составители к.э.н. Юдин Александр Анатольевич, д.э.н., проф. Буряков Геннадий Александрович предлагают настоящую Рабочую программу дисциплины 1С.Б "Оценка рисков" в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Экономика и финансы".





Экспертизу Рабочей программы дисциплины провели:

д.э.н., проф. Вовченко Наталья Геннадьевна, профессор кафедры "Финансы", ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ);

Завалий Елена Николаевна, Заместитель начальника , Северо-Кавказская дирекция управления движением структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;

Холина Марина Григорьевна, генеральный директор, ООО АОК "Аудит-Эксперт".





Рекомендуемое имя и тип файла документа:
1СБ_Оценка р_С_38.05.01_во_9_ЭиФ_п55513_55537.doc


Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Оценка рисков".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Оценка рисков" является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Корпоративные финансы", "Оценка стоимости бизнеса", "Риск-ориентированные финансовые стратегии";

подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения Образовательной программы

Знает: перечень элементов специализированного математического инструментария для оценки рисков в целях обеспечения экономической безопасности

Умеет: применять специализированный математический инструментарий для оценки рисков в целях обеспечения экономической безопасности

Имеет навыки: применения элементов специализированного математического инструментария для оценки рисков в целях обеспечения экономической безопасности

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач

Знает: перечень стандартных теоретических и эконометрических моделей, необходимых для оценки рисков, анализа и интерпретации полученных результатов оценки в целях обеспечения экономической безопасности

Умеет: строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для оценки рисков, анализировать и интерпретировать полученные результаты целях обеспечения экономической безопасности

Имеет навыки: формирования и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей, необходимых для оценки рисков, анализа и интерпретации полученных результатов в целях обеспечения экономической безопасности

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты

Знает: способы анализа и оценки возможных экономических рисков, прогнозирования динамики развития основных угроз экономической безопасности на основе оценки рисков

Умеет: применять способы анализа возможных экономических рисков и их оценки, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности на основе оценки рисков

Имеет навыки: применения способов анализа возможных экономических рисков и их оценки, составления и обоснования прогноза динамики развития основных угроз экономической безопасности на основе оценки рисков

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности

Место дисциплины 1С.Б "Оценка рисков" в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1С Образовательной программы. Дисциплина входит в состав базовой части (Б).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин : "Страхование", "Финансовый менеджмент", "Финансы".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет очное, 5.6 лет заочное.

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: .

Дисциплина реализуется в 9 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид обучения: 5 лет очное

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 50 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в семестре
9
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48
Лекции (Лек) 16 16 16
Лабораторные работы (Лаб)      
Практические, семинары (Пр) 32 32 32
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
2 2 2
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 58   58
Контрольная работа (К)      
Реферат (Р)      
Расчетно-графическая работа (РГР)      
Курсовая работа (КР)      
Курсовой проект (КП)      
Самоподготовка 58   58
Контроль, всего и в т.ч. 36   36
Экзамен (Экз) 36   36
Зачет (За)      
Общая трудоемкость, часы 144 50 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4

Вид обучения: 5.6 лет заочное

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 11 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в заезде
13 14
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 8 8 2 6
Лекции (Лек) 2 2 2  
Лабораторные работы (Лаб)        
Практические, семинары (Пр) 6 6   6
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
3 3 1 2
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 124   60 64
Контрольная работа (К) 12     12
Реферат (Р)        
Расчетно-графическая работа (РГР)        
Курсовая работа (КР)        
Курсовой проект (КП)        
Самоподготовка 112   60 52
Контроль, всего и в т.ч. 9     9
Экзамен (Экз) 9     9
Зачет (За)        
Общая трудоемкость, часы 144 11 63 81
Зачетные единицы (ЗЕТ) 4      

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Содержание дисциплины

Раздел дисциплины Изучаемые компетенции
1 Основы теории принятия рисковых решений в контексте экономической безопасности ПК-30, ПК-32
2 Методы учета риска при обосновании долгосрочных проектов материальных инвестиций в контексте экономической безопасности ОПК-1, ПК-30, ПК-32
3 Управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта и обеспечение его экономической безопасности ОПК-1, ПК-30, ПК-32
4 Использование теории опционов для оценки рисковых инвестиций и стоимости бизнеса ОПК-1, ПК-30, ПК-32

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы

Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 6 8   14
2 4 8   14
3 4 8   14
4 2 8   16
Итого 16 32   58
В т.ч. по интерактивным формам 16 32    
В т.ч. практическая подготовка   6    

Вид обучения: 5.6 лет заочное

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 2 2   112
2    
3   2
4   2
Итого 2 6   112
В т.ч. по интерактивным формам 2 6    
В т.ч. практическая подготовка   6    

Лекционные занятия

Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной дисциплины Наименование лекционных занятий Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 9
1 Неопределенность и риск. 2
Теория риска и ее развитие. 2
Измерение риска и критерии принятия рисковых решений. 2
2 Управленческий механизм риск-менеджмента. 2
Анализ чувствительности проектов долгосрочных инвестиций. 2
3 Оперативное управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта. 2
Управление рисками проектов долгосрочных инвестиций с помощью реальных опционов. 2
4 Основы теории рыночных опционов. 2

Вид обучения: 5.6 лет заочное

Номер раздела данной дисциплины Наименование лекционных занятий Трудоемкость аудиторной работы, часы
Заезд № 13
1 Неопределенность и риск. 2

Лабораторный практикум

Вид обучения: 5 лет очное

Не предусмотрено.


Вид обучения: 5.6 лет заочное

Не предусмотрено.


Практические занятия (семинары)

Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 9
1 Риски бизнеса в реальном секторе экономики. Основные проблемы управления рисками в реальном бизнесе. 2
Основные разновидности факторов риска. Внешние и внутренние факторы риска. 2
Особенности принятия решений в условиях неопределенности будущих результатов. 2
Определение риска на основе неопределенных будущих результатов. 2
2 Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта. Аналитический подход к анализу чувствительности. 2
Дискретный анализ чувствительности. Метод Монте-Карло. 2
Основные меры риска долгосрочного инвестиционного проекта. Оценка риска долгосрочного инвестиционного проекта на основе дерева событий. 2
Оценка риска по методу сценариев будущего развития. Использование дерева решений при оценке риска инвестиционных проектов 2
3 Основные особенности организации управления риском. Управление риском на основе досрочного прекращения проекта. Оперативное управление риском на основе увеличения расходов на рекламу. 2
Управление риском с помощью диверсификации. Реальные опционы: определения, виды и характеристики. 2
Использование простых реальных опционов для управления рисками. Комбинированные реальные опционы. Встроенный реальный опцион на развитие бизнеса. Влияние реальных опционов на оценку инвестиций и стоимость рисковых активов капитала. 2
Использование комбинаций реальных опционов для управления рисками инвестиционных проектов. Некоторые возможности формирования решений смешанного типа по управлению рисками. Некоторые особенности лизинговых контрактов. Обоснование условий лизинга. Управление рисками с помощью реальных опционов, встроенных в лизинговый контракт 2
4 Рыночный опцион как форма условного срочного контракта. Модель равновесной цены опциона на основе стоимости эквивалентного портфеля. Оценка рисковых активов капитала на примере обоснования предельной стоимости участка земли под застройку. 2
Управление рисками с помощью условных и безусловных срочных контрактов на продажу продукции. Сравнительный анализ применения реального опциона и безусловного срочного контракта на продажу продукции для управления рисками. 2
Многопериодная биномиальная модель равновесной цены рыночного опциона. Адаптация расчетов по биномиальной модели к условиям реального бизнеса. Экспериментальные расчеты на основе многопериодной биномиальной модели. Модификация рассматриваемой модели. Оценка стоимости рыночного опциона в условиях непрерывного изменения цены базового актива (формула Блэка - Шоулза). 2
Использование формулы Блэка - Шоулза для оценки стоимости реальных опционов на расширение бизнес. Оценка текущей стоимости многопериодных рисковых инвестиций на основе формулы Блэка - Шоулза. Сравнительный анализ расчетов на основе многопериодных моделей 2

Вид обучения: 5.6 лет заочное

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Курс № 5
1 Особенности принятия решений в условиях неопределенности будущих результатов. 2
3 Основные особенности организации управления риском. Управление риском на основе досрочного прекращения проекта. Оперативное управление риском на основе увеличения расходов на рекламу. 2
4 Рыночный опцион как форма условного срочного контракта. Модель равновесной цены опциона на основе стоимости эквивалентного портфеля. Оценка рисковых активов капитала на примере обоснования предельной стоимости участка земли под застройку. 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)

Вид обучения: 5 лет очное

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Семестр № 9
1 Целостное управление рисками – парадигма упреждающего управления. Формула риска. Преобразование базовой продвинутой формулы риска. Таксономия рисков. Взгляд на риски классических политэкономов. Маржиналистская теория риска. Марксистское учение о рисках. Взгляды неоклассиков на риск. Институциональная теория рисков. Современный синтез теории рисков. Методы оценки рисков без учета закона распределения вероятностей. Методы оценки рисков с учетом закона распределения вероятностей. Использование методов теории игр. Использование представлений теории нечетких множеств 14
2 Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций: Концепции COSO и FERMA. Индивидуальное и групповое поведение людей и управление рисками. Психологические особенности реакции на риск. Риски работы с кадрами. Оценка рискового аппетита сотрудников. Оценка потребного и фактического аппетита рисковой позиции. Модель функции риск-менеджмента в управлении фирмой. Распределение обязанностей по управлению рисками: карты распределения ответственности. Защита от стратегических рисков. Подпрограмма защиты непрерывности бизнеса. Рутинный риск-менеджмент. Чрезвычайная ситуация 14
3 Анализ подходов к идентификации и оценке рисков инвестиционных проектов. Факторы, определяющие выбор методов оценки рисков. Специфика оценки рисков инновационных проектов. Особенности оценки проектных рисков в финансово-кредитной сфере национальной экономики. Оценка рисков инвестиционных проектов в реальном секторе национальной экономики. Система управления проектными рисками на предприятии. Подходы к управлению проектными рисками и снижению неопределенности. Единое информационное пространство управления рисками предприятия. Информационная среда управления проектными рисками 14
4 Применение методов теории игр в управлении бизнесом в условиях риска и неопределенности. Применение теории игр в анализе наиболее эффективного использования недвижимости в условиях риска и неопределенности. Обзор рисков современного производства. Риски девелоперских проектов 16

Вид обучения: 5.6 лет заочное

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Курс № 5
1 Целостное управление рисками – парадигма упреждающего управления. Формула риска. Преобразование базовой продвинутой формулы риска. Таксономия рисков. Взгляд на риски классических политэкономов. Маржиналистская теория риска. Марксистское учение о рисках. Взгляды неоклассиков на риск. Институциональная теория рисков. Современный синтез теории рисков. Методы оценки рисков без учета закона распределения вероятностей. Методы оценки рисков с учетом закона распределения вероятностей. Использование методов теории игр. Использование представлений теории нечетких множеств 112
Теория риска и ее развитие
Измерение риска и критерии принятия рисковых решений
Риски бизнеса в реальном секторе экономики. Основные проблемы управления рисками в реальном бизнесе.
Основные разновидности факторов риска. Внешние и внутренние факторы риска.
Определение риска на основе неопределенных будущих результатов.
2 Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций: Концепции COSO и FERMA. Индивидуальное и групповое поведение людей и управление рисками. Психологические особенности реакции на риск. Риски работы с кадрами. Оценка рискового аппетита сотрудников. Оценка потребного и фактического аппетита рисковой позиции. Модель функции риск-менеджмента в управлении фирмой. Распределение обязанностей по управлению рисками: карты распределения ответственности. Защита от стратегических рисков. Подпрограмма защиты непрерывности бизнеса. Рутинный риск-менеджмент. Чрезвычайная ситуация
Управленческий механизм риск-менеджмента
Анализ чувствительности проектов долгосрочных инвестиций
Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта. Аналитический подход к анализу чувствительности.
Дискретный анализ чувствительности. Метод Монте-Карло.
Основные меры риска долгосрочного инвестиционного проекта. Оценка риска долгосрочного инвестиционного проекта на основе дерева событий.
Оценка риска по методу сценариев будущего развития. Использование дерева решений при оценке риска инвестиционных проектов
3 Анализ подходов к идентификации и оценке рисков инвестиционных проектов. Факторы, определяющие выбор методов оценки рисков. Специфика оценки рисков инновационных проектов. Особенности оценки проектных рисков в финансово-кредитной сфере национальной экономики. Оценка рисков инвестиционных проектов в реальном секторе национальной экономики. Система управления проектными рисками на предприятии. Подходы к управлению проектными рисками и снижению неопределенности. Единое информационное пространство управления рисками предприятия. Информационная среда управления проектными рисками
Оперативное управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта
Управление рисками проектов долгосрочных инвестиций с помощью реальных опционов
Управление риском с помощью диверсификации. Реальные опционы: определения, виды и характеристики.
Использование простых реальных опционов для управления рисками. Комбинированные реальные опционы. Встроенный реальный опцион на развитие бизнеса. Влияние реальных опционов на оценку инвестиций и стоимость рисковых активов капитала.
Использование комбинаций реальных опционов для управления рисками инвестиционных проектов. Некоторые возможности формирования решений смешанного типа по управлению рисками. Некоторые особенности лизинговых контрактов. Обоснование условий лизинга. Управление рисками с помощью реальных опционов, встроенных в лизинговый контракт
4 Применение методов теории игр в управлении бизнесом в условиях риска и неопределенности. Применение теории игр в анализе наиболее эффективного использования недвижимости в условиях риска и неопределенности. Обзор рисков современного производства. Риски девелоперских проектов
Основы теории рыночных опционов
Управление рисками с помощью условных и безусловных срочных контрактов на продажу продукции. Сравнительный анализ применения реального опциона и безусловного срочного контракта на продажу продукции для управления рисками.
Многопериодная биномиальная модель равновесной цены рыночного опциона. Адаптация расчетов по биномиальной модели к условиям реального бизнеса. Экспериментальные расчеты на основе многопериодной биномиальной модели. Модификация рассматриваемой модели. Оценка стоимости рыночного опциона в условиях непрерывного изменения цены базового актива (формула Блэка - Шоулза).
Использование формулы Блэка - Шоулза для оценки стоимости реальных опционов на расширение бизнес. Оценка текущей стоимости многопериодных рисковых инвестиций на основе формулы Блэка - Шоулза. Сравнительный анализ расчетов на основе многопериодных моделей

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, Л. Ю. Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Оценка рисков" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Ю. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 43 с. ЭБС РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения Образовательной программы

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
9
ОПК-1 +
ПК-30 +
ПК-32 +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компе-
тенция
Этап
формирования
ОП (семестр)
Показатель оценивания Критерий оценивания
ОПК-1 9 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
ПК-30 9 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
ПК-32 9 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки Уровень освоения компетенции Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образования) Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно". Пороговый Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 59%
Балльная оценка - "хорошо". Базовый Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично". Высокий Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ. От 85% до 100%
Дуальная оценка - "зачтено". Пороговый, Базовый, Высокий Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который имеет знания, умения и навыки, не ниже знания только основного материала, может не освоить его детали, допускать неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 100%
Балльная оценка - "неудовлетворительно", Дуальная оценка - "не зачтено". Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания

Курсовые проекты (работы)

Не предусмотрено.


Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты

целостный подход к оценке рисков организации;

основы классификации (таксономии) рисков в бизнесе;

источники рисков в бизнесе;

управленческая диагностика рисков в бизнесе;

пути создания системы управления рисков в коммерческой организации;

ситуационное управление в системе риск-менеджмента коммерческой организации;

разработка системы страхования рисков фирмы;

распределение обязанностей по управлению рисками в коммерческой организации;

методы выявления и измерения критических индикаторов риска в коммерческой организации;

оценка рисков в методике оценки стоимости фирмы;

финансовые риски коммерческой фирмы;

финансовые риски на разных этапах жизненного цикла фирмы;

методы диагностики и элиминирования фатальных рисков фирмы;

методы диагностики рисков коммерческой организации;

разработка системы внутренних стандартов по управлению рисками в фирме.

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного тестирования на базе ЦМКО.


Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):

Экзамен. Семестр № 9

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Сущность риска как вероятностную категорию.
2) Неопределенность как специфическую черту риска.
3) Ключевые факторы риска.
4) Этапы процесса оценки риска.
5) Количественный и качественный подходы к оценке рисков.
6) Стратегии рисковых решений и основные методы управления рисками.
7) Особенности измерения риска и критерии принятия рисковых решений.
8) Риск-менеджмент и его основные принципы.
9) Управленческий механизм риск-менеджмента.
10) Особенности измерения риска долгосрочных инвестиционных проектов.
11) Сущность оперативного управления рисками долгосрочного инвестиционного проекта.
12) Особенности управления рисками проектов долгосрочных инвестиций с помощью реальных опционов.
13) Особенности управления рисками с помощью стратегий смешанного типа на основе реальных опционов.
14) Механизм управления рисками в условиях использования лизинга.
15) Основы теории рыночных опционов.
16) Принципы использования эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики.
17) Строение и функционирование системы риск-менеджмента.
18) Особенности соотношения риска и доходности в организации.
19) Сущность диверсификации как метод управления риском.
20) Современный алгоритм идентификации и оценки рисков в интересах формирования риск-ориентированной стратегии.
21) Методику расчета ожидаемой доходности и риска портфеля.
22) Модели оценки доходности активов.
23) Различные критерии классификации финансовых рисков и их виды.
24) Существующие проблемы принятия решений в условиях неопределенности.
25) Особенности картографирования рисков и построение рискового профиля предприятия.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Охарактеризовать процедуру проведения идентификации ключевых факторы риска.
2) Охарактеризовать процедуру проведения избрания конкретного метода оценки рисков.
3) Охарактеризовать процедуру ранжирования стейкхолдеров организации как источников риска.
4) Охарактеризовать процедуру проведения аргументации выгоды и опасности риск-менеджмента.
5) Охарактеризовать процедуру проведения процедуры оценки риска.
6) Охарактеризовать процедуру применения современного алгоритма идентификации и оценки рисков в интересах обеспечения экономической безопасности.
7) Охарактеризовать процедуру проведения контент-анализа риск-ориентированной модели управления организацией.
8) Охарактеризовать процедуру разработки мероприятий по профилактике рисков и нивелированию экономического ущерба.
9) Охарактеризовать процедуру проведения оценки риска портфеля активов в целях обеспечения его экономической безопасности.
10) Охарактеризовать процедуру выявления причин возникновения риска.
11) Охарактеризовать процедуру интерпретации результатов анализа странового риска и разработки практические рекомендации по управлению страновыми рисками в контексте экономической безопасности.
12) Охарактеризовать процедуру оценки внешних и внутренних факторов риска производственного предприятия.
13) Охарактеризовать процедуру оценки рисков девелоперских проектов.
14) Охарактеризовать процедуру разработки управления рисками реального бизнеса в контуре экономической безопасности.
15) Охарактеризовать различия понятий «риск» и «неопределенность будущих полезных результатов».
16) Охарактеризовать специфику применения атакующей, защитной или смешанной стратегии принятия рисковых решений для бизнеса в реальном секторе экономики.
17) Охарактеризовать различия прямых и косвенных методов оценки риска.
18) Охарактеризовать содержание внутренних и внешних методов управления рисками.
19) Охарактеризовать логику стоимостной оценки рисков.
20) Охарактеризовать процедуру формирования реестра и ранжирования выявленных рисков в контексте экономической безопасности.
21) Охарактеризовать процедуру определения роли и места рисков инвестирования в развитие нематериальных активов в общей рисковой нагрузке.
22) Охарактеризовать процедуру оценки рисков инвестиционных рисков и формирование инвестиционного портфеля в контуре обеспечения экономической безопасности.
23) Охарактеризовать процедуру выявления предпосылок и факторов возникновения рисковых ситуаций.
24) Охарактеризовать процедуру диагностики финансового кризиса предприятия и провести анализ рисков при угрозе банкротства.
25) Охарактеризовать процедуру передачи рисков на удержание страховщику.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить методы уклонения от риска, локализации и диссипации риска, компенсации риска и распределения риска.

2) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод идентификации целей и этапов процедуры выявления рисков.

3) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод управления различными финансовыми рисками.

4) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод оценки странового риска на основе системы критериев рейтинговых оценок.

5) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод применения основных типов финансовых инструментов управления рисками.

6) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод оценки риска бизнеса в сфере реальной экономики.

7) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод оценки влияния внешних и внутренних факторов риска на развитие бизнеса и его будущие результаты.

8) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод оценки значимости выявленных рисков.

9) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод обоснования и выбора стратегии рисковых решений.

10) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод измерения риска.

11) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод анализа источников риска.

12) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод стратегий управления рисками с помощью диверсификации бизнеса.

13) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод досрочного прекращения проектов в контуре обеспечения экономической безопасности.

14) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод распределения капитала между проектами с независимыми доходами.

15) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод управления рисками в условиях финансового лизинга с помощью встроенных реальных опционов.

16) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод определения соотношения риска и доходности в организации.

17) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод сбора информации о различных характеристиках рисков.

18) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод расчета ожидаемой доходности и риска портфеля.

19) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод управления рисками в условиях использования лизинга.

20) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод измерения риска долгосрочных инвестиционных проектов.

21) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод использования эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики.

22) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод оценки рисков на основе нечетких множеств.

23) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить методов количественной оценки риска.

24) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метода формирования стоимостной концепции риск-менеджмента.

25) Дать развернутое описание алгоритма и/или результативно применить метод измерения риска портфеля и составления оптимального портфеля.


Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии оценки имеются в Центре мониторинга качества образования


Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п Библиографическое описание
1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС)

Для каждого результата обучения по дисциплине определены

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Резуль-
тат
обуче-
ния
Компе-
тенция
Этап
формиро-вания в
процессе
освоения
ОП
(семестр)
Этапы
формирования
компетенции
при изучении
дисциплины
(раздел
дисциплины)
Показатель
сформиро-
ванности
компетенции
Критерий
оценивания
Знает, Умеет, Имеет навыки ОПК-1 9 2, 3, 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-30 9 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-32 9 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки Уровень
освоения
компетенции
Шкала оценивания
(для аттестационной
ведомости, зачетной
книжки, документа
об образовании)
Процедура оценивания
Балльная оценка -
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно".
Дуальная оценка -
"зачтено".
Пороговый, Базовый, Высокий В соответствии со шкалой оценивания в разделе РПД "Описание шкал оценивания компетенций" Экзамен (письменно-устный).
Автоматизированное тестирование.
Выполнение практического задания в аудитории.
Балльная оценка -
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка -
"не зачтено".
Не достигнут

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Основная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный ЭБС Юрайт

Дополнительная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : электронный ЭБС Юрайт

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС
2 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС
3 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС
4 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС
5 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
6 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
7 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru"
10 https://e.lanbook.com/. Электронно-библиотечная система "Лань"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Юдин А.А. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по дисциплине "Оценка рисков". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020. ЭИОС РГУПС
2 Андреева, Л. Ю. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Оценка рисков" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Ю. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 27 с. ЭБС РГУПС

Программное обеспечение

№ п/п Наименование Произ-
во
1 Microsoft Windows. Операционная система. О
2 Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. И
3 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip - свободно распространяемое (бессрочно); О
4 Adobe Acrobat Reader. Программное обеспечение для просмотра электронных публикаций в формате PDF И

О - программное обеспечение отечественного производства

И - импортное программное обеспечение


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):

учебные аудитории для проведения учебных занятий;

помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:

Учебная мебель;

Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования).

Мультимедийный проектор Nec UM330W.

Интерактивная система eBeam Edge for Business Progection (USB).

Компьютеры (26 шт.) с подключением к сети Интернет и доступом в ЭИОС.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.


"____" _________________20___г.


Код РПД: 55537.