РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

  УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе - начальник учебно-методического управления М.А. Кравченко

30.06.2019 г.
"Для размещения в ЭИОС настоящая РПД подписана
с использованием простой электронной подписи"

Кафедра "Экономика и финансы"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

1Б.В.ОД "Риск-ориентированные финансовые стратегии"

по Учебному плану

в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

Программа прикладного бакалавриата

Финансы в транспортно-промышленном комплексе

Квалификация выпускника "Бакалавр"

Ростов-на-Дону

2019 г.

 



 






Авторы-составители к.э.н., доц. Андреева Ольга Владимировна, д.э.н., проф. Андреева Лариса Юрьевна, к.э.н. Курьянов Николай Александрович, к.э.н., доц. Шевчик Евгений Валерьевич предлагают настоящую Рабочую программу дисциплины 1Б.В.ОД "Риск-ориентированные финансовые стратегии" в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Экономика и финансы".





Экспертизу Рабочей программы дисциплины провел(а):

д.э.н., проф. Вовченко Наталья Геннадьевна, профессор кафедры "Финансы", ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ).





Рекомендуемое имя и тип файла документа:
1БВОД_Риск-ориентированные ф с_Б_38.03.01_во_45_ЭиФ_п36254_42358.doc


Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Риск-ориентированные финансовые стратегии".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Риск-ориентированные финансовые стратегии" является расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Финансы в транспортно-промышленном комплексе".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Антикризисное финансовое управление", "Междисциплинарный курс экономических дисциплин", "Финансовый менеджмент";

подготовка обучающегося к прохождению практики;

подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения Образовательной программы

Знает: базовые инструменты, необходимые для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области формирования риск-ориентированной финансовой стратегии корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Умеет: применять базисный инструментарно-методический аппарат, необходимый для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области формирования риск-ориентированной финансовой стратегии корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Имеет навыки: применения базисного инструментария, необходимого для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области формирования риск-ориентированной финансовой стратегии корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Место дисциплины 1Б.В.ОД "Риск-ориентированные финансовые стратегии" в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части (В.ОД).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин : "Финансовое планирование и прогнозирование в транспортно-промышленном комплексе", "Эконометрика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ПФБ, РФБ.

Дисциплина реализуется в 4, 5 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 9 зачетных единиц (324 часа), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 148 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в семестре
4 5
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 144 144 64 80
Лекции (Лек) 48 48 16 32
Лабораторные работы (Лаб) 32 32 16 16
Практические, семинары (Пр) 64 64 32 32
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
4 4 2 2
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 131   69 62
Контрольная работа (К)        
Реферат (Р)        
Расчетно-графическая работа (РГР)        
Курсовая работа (КР) 10     10
Курсовой проект (КП)        
Самоподготовка 121   69 52
Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36
Экзамен (Экз) 36     36
Зачет (За) 9   9  
Общая трудоемкость, часы 324 148 144 180
Зачетные единицы (ЗЕТ) 9   4 5

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 9 зачетных единиц (324 часа), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 46 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в заезде
5 6 7 8
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 26 26 6 4 2 14
Лекции (Лек) 12 12 4   2 6
Лабораторные работы (Лаб) 4 4   2   2
Практические, семинары (Пр) 10 10 2 2   6
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
20 20 4 4   12
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 265   62 60 34 109
Контрольная работа (К) 6     6    
Реферат (Р)            
Расчетно-графическая работа (РГР)            
Курсовая работа (КР) 10         10
Курсовой проект (КП)            
Самоподготовка 249   62 54 34 99
Контроль, всего и в т.ч. 13     4   9
Экзамен (Экз) 9         9
Зачет (За) 4     4    
Общая трудоемкость, часы 324 46 72 72 36 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 9          

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Содержание дисциплины

Семестр № 4

1. Идентификация, детерминация и оценка актуальных задач финансового управления в транспортной отрасли. (Компетенция/и ПК-11)

1.1. Теоретико-методологическое обеспечение направлений совершенствования организа управления в транспортной отрасли.

1.2. Устойчивое развитие и преобразующее инвестирование как детерминант функциональной модели организационно-финансового управления.

1.3. Идентификация пула приоритетных финансовых инструментов поддержки устойчивого развития российских предприятий.

1.4. Дифференциальный контент-анализ дефиниций платежеспособности кредитоспособности предприятий транспортно-промышленного комплекса.

1.5. Актуальные модели оценки кредитоспособности предприятий транспортно-промышленного комплекса как базис эффективного финансового управления.

2. Риск-ориентированные финансовые детерминанты реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры. (Компетенция/и ПК-11)

2.1. Инфраструктурные коридоры развития как продуцент технологий импорта экономического роста.

2.2. Риск-ориентированная финансовая параметризация транснациональных проектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Разработка проактивных технологий финансового обеспечения реализации транснациональных ГЧП-проектов на транспорте.

2.4. Современный алгоритм идентификации и оценки рисков в интересах формирования риск-ориентирвоанной стратегии.

2.5. Базисный контент риск-ориентированной модели управления финансовой устойчивостью предприятий железнодорожного транспорта.

3. Прикладные аспекты оценки рисковой нагрузки ОАО "Российские железные дороги". (Компетенция/и ПК-11)

3.1. Концептуальный базис моделирования риск-ориентированного финансового управления на микро- и мезоуровнях.

3.2. Идентификация роли и места рисков инвестирования в развитие нематериальных активов в общей рисковой нагрузке ОАО «Российские железные дороги».

3.3. Роль и место нематериальных активов в обеспечении устойчивого развития крупных корпораций.

3.4. Предложения по совершенствованию системы риск-менеджмента в ОАО «Российские железные дороги».

3.5. Комплаенс-контроль в риск-ориентированной финансовой стратегии управления устойчивым развитием.

4. Маркетинговые инструменты повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий железнодорожного транспорта. (Компетенция/и ПК-11)

4.1. Маркетинговое управление обеспечением финансовой устойчивости при реализации инновационных проектов корпорации.

4.2. Теоретико-методологический базис обеспечения конкурентоспособности и эффективности железных дорог.

4.3. Исследование конвергенции дефиниций «конкурентоспособность» и «эффективность».

4.4. Организационно-финансовые и маркетинговые технологии обеспечения эффективности предприятий железнодорожного транспорта.

Семестр № 5

5. Разработка инновационных инструментов и технологий финансового управления человеческим капиталом (на примере ОАО "Российские железные дороги"). (Компетенция/и ПК-11)

5.1. Институциональный механизм управления персоналом на основе риск-ориентирвоанного подхода.

5.2. Технология оценки рисков инвестиций в человеческий капитал на основе нечеткой логики.

5.3. Идентификация ключевых направлений воздействия стратегии развития человеческого капитала компаний на базе компетентностной специализационной дифференциации.

5.4. Взаимодействие вузов и транспортных компаний как механизм развития профессиональных компетенций молодых специалистов.

5.5. Модель динамического контроллинга изменения уровня компетентностного потенциала кадров (на примере ОАО «РЖД).

6. Современные информационно-финансовые технологии в управлении устойчивым развитием. (Компетенция/и ПК-11)

6.1. Особенности финансового управления развитием крупных корпораций в условиях информационно-сетевой экономики.

6.2. Влияние инструментов информационно-сетевой экономики на финансовые результаты деятельности крупных корпораций.

6.3. Автоматизация управления корпоративными финансовыми ресурсами в условиях централизации учетных функций (на примере ОАО «Российские железные дороги»).

6.4. Формирование учетно-аналитической и отчетной информации в системе управления финансовыми потоками корпорации (на примере.

6.5. Новая парадигма финансового контроллинга в управлении устойчивым развитием.

7. Антикоррупционная составляющая в обеспечении системы комплаенс-контроля предприятий железнодорожного транспорта. (Компетенция/и ПК-11)

7.1. Исследование конвергенции финансовых и правовых рисков как базисного продуцента коррупционных преступлений.

7.2. Роль и значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе со взяточничеством и коммерческим подкупом.

7.3. Анализ объективных и субъективных признаков деяния при провокации взятки либо коммерческого подкупа.

7.4. Анализ практики правоприменения при разногласиях в оценке действий, совершаемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, документированию, пресечению взяточничества и коммерческого.

7.5. Разработка направлений совершенствования методики доказывания по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе на основе результатов оперативно-розыскной деятельности.

8. Актуальные проблемы правового обеспечения финансово-экономической безопасности железнодорожного транспорта. (Компетенция/и ПК-11)

8.1. Особенности методики профилактики и предупреждения краж грузов на железнодорожном транспорте.

8.2. Предупреждение и выявление преступлений, связанных с хищением нефтепродуктов на железнодорожном транспорте.

8.3. Организация оперативного обслуживания объектов железнодорожного транспорта оперативными подразделениями уголовного розыска ОВД на транспорте.

8.4. Предупреждение преступлений в поездах и на железнодорожных перегонах.


Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 4 8 4 16
2 4 8 4 16
3 4 8 4 17
4 4 8 4 20
5 8 8 4 12
6 8 8 4 14
7 8 8 4 12
8 8 8 4 14
Итого 48 64 32 121
В т.ч. по интерактивным формам   32    

Лабораторный практикум

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 4
1 Финансовая политика и стратегия устойчивого роста; Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 2
Универсальные методы, механизмы и инструменты финансовой политики 2
2 Оценка риска долгосрочного инвестиционного проекта на основе дерева событий 2
Оценка риска по методу сценариев будущего развития 2
3 Особенности принятия решений в специфических условиях риск-менеджмента 2
Анализ и интерпретация макроэкономических детерминант развития организаций транспортно-промышленного комплекса 2
4 Методы оценки финансовых результатов маркетинговых инструментов в повышении эффективности и конкурентоспособности предприятий железнодорожного транспорта. 4
Семестр № 5
5 Управление человеческим капиталом в финансовой стратегии корпорации 2
Европейский опыт мотивации и индивидуальной и корпоративной ответственности в области человеческих ресурсов 2
6 Технологии обеспечения устойчивого развития российских предприятий при переходе к инновационно-ориентированному развитию экономики. 4
7 Эффективность антикоррупционной политики: отечественный опыт и опыт зарубежных государств. 4
8 Информационная безопасность корпоративных финансовых систем; Информационная безопасность корпоративных финансовых систем 2
Анализ схемы мер защиты финансовой информации; Сетевые угрозы финансовой безопасности 2

Практические занятия (семинары)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 4
1 Особенности организационно-финансового управления в организациях транспортно-промышленного комплекса 2
Управление затратами и финансовыми результатами деятельности компании и управление реальными инвестициями в разрезе устойчивого развития организаций транспортно-промышленного комплекса 4
Управление финансовыми ресурсами и финансовыми рисками для обеспечения устойчивого развития российских предприятий 2
2 Факторы риска, симптомы, бифуркации и контроль; Идентификация и предварительный анализ источников риска 2
Современный методический инструментарий оценки уровня риска в интересах формирования риск-ориентированной стратегии 2
Методологические основы управления финансовыми рисками в интересах реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры 2
Механизмы нейтрализации финансовых рисков; Анализ и управление рисками инвестиционных проектов 2
3 Моделирование и системный анализ процесса прогнозирования параметров риска 2
Анализ риск-ориентированного финансового управления на микро- и мезоуровнях 2
Основы управленческой диагностики рисков 2
Модель функции риск-менеджмента в управлении организацией транспортно-промышленного комплекса; Специфика комплаенс-контроля как значимого элемента риск-ориентированной финансовой стратегии 2
4 Маркетинговое управление как эффективный инструмент обеспечения финансовой устойчивости при реализации инновационных проектов корпорации 2
Роль и инструментарий маркетинга при различных уровнях конкурентоспособности предприятий железнодорожного транспорта 2
Эффективность совершенствования управления конкурентоспособностью предприятия 2
Сущность организационно-финансовых и маркетинговых технологий обеспечения эффективности предприятий транспортно-промышленного комплекса 2
Семестр № 5
5 Обзор инновационных инструментов и технологий финансового управления человеческим капиталом 2
Интеллектуальный капитал как основа экономики знаний и формирования конкурентных преимуществ 2
Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения эффективности предприятий железнодорожного транспорта 2
Оценка рисков различных форм инвестирования в человеческий капитал 2
6 Анализ влияния информационно-сетевой экономики на особенности финансового управления развитием крупных корпораций; Выбор и разработка стратегии финансового управления в условиях информационно-сетевой экономики и перехода России к инновационному типу развития; Контроллинг как современная концепция управления устойчивым развитием. 8
7 Исследование антикоррупционной составляющей как значимый элемент в системе комплаенс-контроля предприятий. 8
8 Инструменты управления рисками и противодействие угрозам финансово-экономической безопасности железнодорожного транспорта 2
Взаимодействие частных и государственных институтов в сфере финансово-экономической безопасности 4
Информационные технологии в обеспечении финансово-экономической безопасности 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Семестр № 4
1 Финансовая отчетность корпоративных структур: экспресс-тест: 1) I. Бухгалтерский Баланс. Форма № 1 2) II. Отчет о прибылях и убытках. Форма № 2 3) III. Отчет об изменениях капитала. Форма № 3 4) IV. Отчет о движении денежных средств. Форма № 4 5) Анализ баланса 6) Анализ отчета о прибылях и убытках. 16
2 Особенности интегральной оценки риска реальных инвестиционных проектов; Отраслевая специфика методологии оценки проектных рисков; Анализ системы управления проектными рисками на конкретном предприятии; Информационная среда управления проектными рисками. 16
3 Распределение обязанностей по управлению рисками: карты распределения ответственности; Риски хозяйствующих субъектов, связанные с налоговым контролем; Анализ финансовой и управленческой отчетности в системе управления компанией. Методический инструментарий финансовых вычислений. 17
4 Системы повышения конкурентоспособности предприятия транспортно-промышленного комплекса, использующиеся в Японии; Бенчмаркинг как один из этапов реализации инновационного процесса на предприятии; Отличие бенчмаркинга от философии кайдзен в западном понимании. 20
Семестр № 5
5 Инвестирование в нематериальные актив: отечественный и зарубежный опыт; Опыт реализации новых форм инвестирования в человеческий капитал; Возврат инвестиций в человеческий капитал: результаты и проблемы. 12
6 Современные автоматизированные системы управления запасами на предприятии; Рациональная организация трудовых процессов как фактор устойчивого развития предприятий транспортно-промышленного комплекса. 14
7 Государственная и муниципальная служба. Разрешение конфликта интересов. Кодексы и этика поведения государственных служащих. 12
8 Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности; Экономическая безопасность государства; Экономическая безопасность регионов России. 14

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду обучения 4.8 лет заочное бакалавриат составляет 249 час.


Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Риск-ориентированные финансовые стратегии" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 40 с. ЭБС РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения Образовательной программы

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
4 5
ПК-11 + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компе-
тенция
Этап
формирования
ОП (семестр)
Показатель оценивания Критерий оценивания
ПК-11 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки Уровень освоения компетенции Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образования) Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно". Пороговый Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 59%
Балльная оценка - "хорошо". Базовый Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично". Высокий Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ. От 85% до 100%
Дуальная оценка - "зачтено". Пороговый, Базовый, Высокий Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который имеет знания, умения и навыки, не ниже знания только основного материала, может не освоить его детали, допускать неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 100%
Балльная оценка - "неудовлетворительно", Дуальная оценка - "не зачтено". Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания

Курсовые проекты (работы)

методология финансового анализа на базе анализа финансовых коэффициентов экономической деятельности компании;

формирование и управление инвестиционным портфелем в разрезе риск-ориентированной финансовой стратегии;

анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия;

финансовое планирование и финансовый контроллинг в управлении финансами предприятия;

макроэкономические детерминанты параметров риск-ориентированной финансовой стратегии;

идентификация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска;

сущность и содержание риск-менеджмента как основного инструмента устойчивого развития;

управление кредитным риском в деятельности кредитных организаций;

современный алгоритм идентификации и оценки рисков в интересах формирования риск-ориентированной стратегии;

оценка финансовой устойчивости бизнеса при проведении сделок дью-дилидженс;

предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций;

классификация финансовых рисков и методы управления рисками;

управление дебиторской задолженностью как значимый элемент кредитной политики компании;

диагностика надежности кредитных институтов в финансовой стратегии компании;

управление оборотными средствами – балансирование между рисками;

анализ окружающей среды при разработке риск-ориентированной стратегии предприятия;

особенности привлечения финансовых ресурсов в разрезе риск-ориентированной стратегии организаций;

хеджирование рисков предприятий транспортно-промышленного комплекса;

разработка системы управления рисками на промышленном предприятии;

разработка и совершенствование системы мониторинга рисков в предприятиях транспортно-промышленного комплекса;

технология оценки рисков инвестиций в человеческий капитал;

институциональный механизм управления персоналом на основе риск-ориентированного подхода;

разработка политики информационной безопасности в управлении финансами;

моделирование внешней среды и архитектуры факторов, детерминирующих развитие компании корпоративного сектора;

оценка кредитоспособности предприятий транспортно-промышленного комплекса.


Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты

модель риск-ориентированной финансовой стратегии корпорации;

управление финансовыми рисками;

анализ финансового состояния и результатов деятельности фирмы;

сущность и методы финансового планирования на предприятии;

инструментарий управления рисками;

управление рисками долгосрочного инвестиционного проекта;

стратегии рисковых решений и основные методы управления рисками;

измерение риска и критерии принятия рисковых решений;

анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта;

основные меры риска долгосрочного инвестиционного проекта;

основные цели и этапы процедуры выявления рисков;

оценка значимости выявленных рисков в организации;

внутренние процедуры оценки достаточности капитала: стресс-тестирование;

риск-ориентированный подход к формированию стратегии;

особенности разработки риск-ориентированных финансовых стратегий.

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного тестирования на базе ЦМКО.


Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 4

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Раскрыть сущность риска как вероятностную категорию.
2) Охарактеризовать неопределенность как специфическую черту риска.
3) Охарактеризовать основные источники угроз и их классификацию.
4) Охарактеризовать риск и доходность: сочетание и соотношение.
5) Охарактеризовать основные методы оценки риска
6) Охарактеризовать количественный и качественный подходы к оценке рисков.
7) Раскрыть сущность риск-менеджмент и его основные принципы.
8) Охарактеризовать строение и функционирование системы риск-менеджмента.
9) Охарактеризовать основные типы финансовых инструментов управления рисками.
10) Охарактеризовать ключевые подходы к оценке стоимости компании с учетом рисков.
11) Охарактеризовать главные источники финансирования риск-менеджмента в организациях.
12) Охарактеризовать особенности соотношения риска и доходности в организации.
13) Раскрыть сущность диверсификации как метод управления риском.
14) Охарактеризовать хеджирование как метод управления риском.
15) Охарактеризовать строение и функционирование системы риск-менеджмента в предприятиях транспортно-промышленного комплекса.
16) Охарактеризовать особенности системы управления рисками в кредитной организации.
17) Охарактеризовать современный алгоритм идентификации и оценки рисков в интересах формирования риск-ориентированной стратегии.
18) Охарактеризовать особенности измерения риска долгосрочных инвестиционных проектов.
19) Охарактеризовать принципы использования эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики.
20) Охарактеризовать методику расчета ожидаемой доходности и риска портфеля.
21) Охарактеризовать существующие проблемы принятия решений в условиях неопределенности.
22) Охарактеризовать принципы информационного обеспечения системы управления рисками.
23) Определить место и роль рисков в экономической деятельности организации.
24) Охарактеризовать особенности картографирования рисков и построение рискового профиля предприятия.
25) Охарактеризовать особенности принятия решений в условиях неопределенности и риска.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Выявлять и ранжировать стейкхолдеры организации как источники риска.
2) Анализировать и идентифицировать ситуации принятия риска.
3) Доходчиво аргументировать выгоды и опасности риск-менеджмента.
4) Выделять ключевые факторы риска.
5) Дать характеристику этапам процесса оценки риска.
6) Описать современный алгоритм идентификации и оценки рисков в интересах формирования риск-ориентированной стратегии.
7) Осуществлять контент-анализ риск-ориентированной модели управления финансовой устойчивостью предприятий.
8) Применять логику финансового анализа к проблематике управления рисками.
9) Описать концептуальный базис моделирования риск-ориентированного финансового управления на микро- и мезоуровнях.
10) Идентифицировать роль и место рисков инвестирования в развитие нематериальных активов в общей рисковой нагрузке компании.
11) Составлять реестр выявленных рисков и проводить их ранжирование.
12) Раскрыть содержание внутренних и внешних методов управления рисками.
13) Классифицировать виды страхования финансовых рисков
14) Классифицировать кредитные и валютные риски.
15) Проводить сравнительную характеристику между фьючерсами, опционами и форвардными сделками.
16) Дать развернутое описание бэнчмаркинга для обеспечения адаптивности финансовой политики.
17) Оценить воздействие санкций на инновационно-финансовую стратегию российских компаний.
18) Показать специфику применения атакующей, защитной или смешанной стратегии принятия рисковых решений для бизнеса в реальном секторе экономики.
19) Пояснить различия использования прямых и косвенных методов оценки риска.
20) Выделять особенности влияния диверсификации бизнеса на корпоративный риск.
21) Описать стратегию и тактику риск-менеджмента.
22) Раскрыть особенности инвестиционных рисков. Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска.
23) Идентифицировать предпосылки и факторы возникновения рисковых ситуаций.
24) Описать процесс диагностики финансового кризиса предприятия и провести анализ рисков при угрозе банкротства.
25) Раскрыть содержание страхования как инструмента управления рисками.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Описать и/или результативно применить алгоритм уклонения от риска, локализации и диссипации риска, компенсации риска и распределения риска.
2) Описать и/или результативно применить алгоритм применения существующих моделей определения цен основных активов.
3) Описать и/или результативно применить алгоритм управления различными финансовыми рисками.
4) Описать и/или результативно применить алгоритм применения моделей и методов оценки странового риска, системы критериев рейтинговых оценок.
5) Описать и/или результативно применить алгоритм использования приемов и методов оценки риска в анализе рынка недвижимости.
6) Описать и/или результативно применить алгоритм раскрытия особенностей оценки риска бизнеса в сфере реальной экономики.
7) Описать и/или результативно применить алгоритм идентификации оценки влияния внешних и внутренних факторов риска на развитие бизнеса и его будущие результаты.
8) Описать и/или результативно применить алгоритм применения методов управления рисками на уровне конкретной фирмы.
9) Описать и/или результативно применить алгоритм раскрытия особенностей обоснования и выбора стратегии рисковых решений.
10) Описать и/или результативно применить алгоритм использования методов измерения риска.
11) Описать и/или результативно применить алгоритм обоснования теоретических критериев выбора рисковых решений.
12) Описать и/или результативно применить алгоритм реализации стратегий управления рисками с помощью диверсификации бизнеса.
13) Описать и/или результативно применить алгоритм досрочного прекращения проектов.
14) Описать и/или результативно применить алгоритм управления рисками путем распределения капитала между проектами с независимыми доходами.
15) Описать и/или результативно применить алгоритм управления рисками в условиях финансового лизинга с помощью встроенных реальных опционов.
16) Описать и/или результативно применить алгоритм поиска информации о финансовом аспекте риск-менеджмента.
17) Описать и/или результативно применить алгоритм оценки риска в анализе рынка недвижимости.
18) Описать и/или результативно применить алгоритм применения методикой расчета ожидаемой доходности и риска портфеля.
19) Описать и/или результативно применить алгоритм управления рисками в условиях использования лизинга.
20) Описать и/или результативно применить алгоритм измерения риска долгосрочных инвестиционных проектов.
21) Описать и/или результативно применить алгоритм использования эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики.
22) Владения знаниями о современных теориях риска (портфельной, оценки стоимости финансовых активов, оценки стоимости опционов).
23) Описать и/или результативно применить алгоритм применения практических методов количественной оценки риска.
24) Описать и/или результативно применить алгоритм раскрытия общих принципов управления рисками.
25) Описать и/или результативно применить алгоритм измерения риска портфеля и составления оптимального портфеля.

Экзамен. Семестр № 5

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Охарактеризовать методику расчета ожидаемой доходности и риска портфеля.
2) Охарактеризовать существующие проблемы принятия решений в условиях неопределенности.
3) Охарактеризовать принципы информационного обеспечения системы управления рисками.
4) Определить место и роль рисков в экономической деятельности организации.
5) Охарактеризовать особенности картографирования рисков и построение рискового профиля предприятия.
6) Охарактеризовать особенности принятия решений в условиях неопределенности и риска.
7) Охарактеризовать главные источники финансирования риск-менеджмента в организациях.
8) Охарактеризовать особенности соотношения риска и доходности в организации.
9) Раскрыть сущность диверсификации как метод управления риском.
10) Охарактеризовать хеджирование как метод управления риском.
11) Охарактеризовать строение и функционирование системы риск-менеджмента в предприятиях транспортно-промышленного комплекса.
12) Охарактеризовать особенности системы управления рисками в кредитной организации.
13) Охарактеризовать современный алгоритм идентификации и оценки рисков в интересах формирования риск-ориентированной стратегии.
14) Охарактеризовать особенности измерения риска долгосрочных инвестиционных проектов.
15) Охарактеризовать принципы использования эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики.
16) Раскрыть сущность риска как вероятностную категорию.
17) Охарактеризовать неопределенность как специфическую черту риска.
18) Охарактеризовать основные источники угроз и их классификацию.
19) Охарактеризовать риск и доходность: сочетание и соотношение.
20) Охарактеризовать основные методы оценки риска
21) Охарактеризовать количественный и качественный подходы к оценке рисков.
22) Раскрыть сущность риск-менеджмент и его основные принципы.
23) Охарактеризовать строение и функционирование системы риск-менеджмента.
24) Охарактеризовать основные типы финансовых инструментов управления рисками.
25) Охарактеризовать ключевые подходы к оценке стоимости компании с учетом рисков.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Дать развернутое описание бэнчмаркинга для обеспечения адаптивности финансовой политики.
2) Оценить воздействие санкций на инновационно-финансовую стратегию российских компаний.
3) Показать специфику применения атакующей, защитной или смешанной стратегии принятия рисковых решений для бизнеса в реальном секторе экономики.
4) Пояснить различия использования прямых и косвенных методов оценки риска.
5) Выделять особенности влияния диверсификации бизнеса на корпоративный риск.
6) Описать стратегию и тактику риск-менеджмента.
7) Раскрыть особенности инвестиционных рисков. Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска.
8) Идентифицировать предпосылки и факторы возникновения рисковых ситуаций.
9) Описать процесс диагностики финансового кризиса предприятия и провести анализ рисков при угрозе банкротства.
10) Раскрыть содержание страхования как инструмента управления рисками.
11) Выявлять и ранжировать стейкхолдеры организации как источники риска.
12) Анализировать и идентифицировать ситуации принятия риска.
13) Доходчиво аргументировать выгоды и опасности риск-менеджмента.
14) Выделять ключевые факторы риска.
15) Дать характеристику этапам процесса оценки риска.
16) Описать современный алгоритм идентификации и оценки рисков в интересах формирования риск-ориентированной стратегии.
17) Осуществлять контент-анализ риск-ориентированной модели управления финансовой устойчивостью предприятий.
18) Применять логику финансового анализа к проблематике управления рисками.
19) Описать концептуальный базис моделирования риск-ориентированного финансового управления на микро- и мезоуровнях.
20) Идентифицировать роль и место рисков инвестирования в развитие нематериальных активов в общей рисковой нагрузке компании.
21) Составлять реестр выявленных рисков и проводить их ранжирование.
22) Раскрыть содержание внутренних и внешних методов управления рисками.
23) Классифицировать виды страхования финансовых рисков
24) Классифицировать кредитные и валютные риски.
25) Проводить сравнительную характеристику между фьючерсами, опционами и форвардными сделками.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Описать и/или результативно применить алгоритм измерения риска долгосрочных инвестиционных проектов.

2) Описать и/или результативно применить алгоритм использования эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики.

3) Владения знаниями о современных теориях риска (портфельной, оценки стоимости финансовых активов, оценки стоимости опционов).

4) Описать и/или результативно применить алгоритм применения практических методов количественной оценки риска.

5) Описать и/или результативно применить алгоритм раскрытия общих принципов управления рисками.

6) Описать и/или результативно применить алгоритм измерения риска портфеля и составления оптимального портфеля.

7) Описать и/или результативно применить алгоритм обоснования теоретических критериев выбора рисковых решений.

8) Описать и/или результативно применить алгоритм реализации стратегий управления рисками с помощью диверсификации бизнеса.

9) Описать и/или результативно применить алгоритм досрочного прекращения проектов.

10) Описать и/или результативно применить алгоритм управления рисками путем распределения капитала между проектами с независимыми доходами.

11) Описать и/или результативно применить алгоритм управления рисками в условиях финансового лизинга с помощью встроенных реальных опционов.

12) Описать и/или результативно применить алгоритм поиска информации о финансовом аспекте риск-менеджмента.

13) Описать и/или результативно применить алгоритм оценки риска в анализе рынка недвижимости.

14) Описать и/или результативно применить алгоритм применения методикой расчета ожидаемой доходности и риска портфеля.

15) Описать и/или результативно применить алгоритм управления рисками в условиях использования лизинга.

16) Описать и/или результативно применить алгоритм уклонения от риска, локализации и диссипации риска, компенсации риска и распределения риска.

17) Описать и/или результативно применить алгоритм применения существующих моделей определения цен основных активов.

18) Описать и/или результативно применить алгоритм управления различными финансовыми рисками.

19) Описать и/или результативно применить алгоритм применения моделей и методов оценки странового риска, системы критериев рейтинговых оценок.

20) Описать и/или результативно применить алгоритм использования приемов и методов оценки риска в анализе рынка недвижимости.

21) Описать и/или результативно применить алгоритм раскрытия особенностей оценки риска бизнеса в сфере реальной экономики.

22) Описать и/или результативно применить алгоритм идентификации оценки влияния внешних и внутренних факторов риска на развитие бизнеса и его будущие результаты.

23) Описать и/или результативно применить алгоритм применения методов управления рисками на уровне конкретной фирмы.

24) Описать и/или результативно применить алгоритм раскрытия особенностей обоснования и выбора стратегии рисковых решений.

25) Описать и/или результативно применить алгоритм использования методов измерения риска.


Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии оценки имеются в Центре мониторинга качества образования


Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п Библиографическое описание
1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Резуль-
тат
обуче-
ния
Компе-
тенция
Этап
формиро-вания в
процессе
освоения
ОП
(семестр)
Этапы
формирования
компетенции
при изучении
дисциплины
(раздел
дисциплины)
Показатель
сформиро-
ванности
компетенции
Критерий
оценивания
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-11 4 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
5 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5, 6, 7, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки Уровень
освоения
компетенции
Шкала оценивания
(для аттестационной
ведомости, зачетной
книжки, документа
об образовании)
Процедура оценивания
Балльная оценка -
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно".
Дуальная оценка -
"зачтено".
Пороговый, Базовый, Высокий В соответствии со шкалой оценивания в разделе РПД "Описание шкал оценивания компетенций" Экзамен (письменно-устный).
Зачет (письменно-устный).
Автоматизированное тестирование.
Выполнение практического задания в аудитории.
Выполнение лабораторной работы (подготовка отчета).
Защита курсовой работы.
Балльная оценка -
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка -
"не зачтено".
Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Риск-ориентированные финансовые стратегии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Андреева, Н. А. Курьянов, Т. С. Степанова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 166 с. ЭБС РГУПС

Дополнительная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Организационно-финансовый механизм обеспечения устойчивого развития транспортных корпораций [Текст] : монография / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 165 с. ЭБС РГУПС
2 Современные инструменты и методы финансового управления на предприятиях железнодорожного транспорта (на примере ОАО "Российские железные дороги") [Текст] : коллектив. монография / ФГБОУ ВО РГУПС ; ред. О. В. Андреева. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 255 с. ЭБС РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева О.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по дисциплине "Риск-ориентированные финансовые стратегии". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. ЭИОС РГУПС
2 Андреева, О. В. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Риск-ориентированные финансовые стратегии" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 28 с. ЭБС РГУПС

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и информационных справочных систем

№ п/п Наименование Произ-
во
1 Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. И
2 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription / подписка Microsoft) 19.12.2016 – 31.12.2019 V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г. И
3 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open Value Subscription / подписка Microsoft) 19.12.2016 – 31.12.2019 V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г И
4 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip - свободно распространяемое (бессрочно); Пакет программ Acrobat Reader - свободно распространяемое (бессрочно) И
5 Антивирусная программа Антивирус Касперского (Kaspersky Endpoint Security для Windows) 26.09.2017 – 26.09.2019 Договор № 06/17/012-ЭА от 4 сентября 2017 г О

О - программное обеспечение отечественного производства

И - импортное программное обеспечение


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):

учебные аудитории для проведения учебных занятий;

помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:

Учебная мебель;

Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования).

Мультимедийный проектор Nec UM330W.

Интерактивная система eBeam Edge for Business Progection (USB).

Компьютеры (26 шт.) с подключением к сети Интернет и доступом в ЭИОС.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.


"____" _________________20___г.


Код РПД: 42358.